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景気動向指数の改訂及び景気基準日付について

平成16年11月12日
(2004年11月12日)
内閣府経済社会総合研究所

I 景気動向指数の改訂

 内閣府(旧経済企画庁)では、景気観測と予測を目的として、昭和35年8月以来、景気動向指数を作成、公表してきた。また、同指数の作成方法等について、これまで概ね景気が一循環する毎にその採用系列の見直し、改訂を行い、精度の維持・向上を図ってきた。
 第13循環の終了後、内閣府では景気動向指数の点検を行ってきたが、景気動向指数研究会における議論の結果に従い、第9次改訂を行い、平成16年10月分から新しい景気動向指数による公表を開始する。

1 採用系列の改訂

 先行、一致及び遅行の3系列とも改訂する(別表1:PDF形式:12KB)別ウインドウで開きます。採用する系列の数は先行及び一致についてはそれぞれ12及び11と不変である。遅行については1系列減り6となる。

2 CIの計算方法の変更

 経済社会総合研究所における研究成果を踏まえ、採用系列の平均的な動きを示すCIについては計算方法を変更し、外れ値に対してより頑健な指標とする。

3 改訂のメリット

(1) 包含する分野・カバレッジの拡充

 サービス分野について、第3次産業活動指数から新規に系列を採用することにより、景気動向指数全体として包含する分野が拡充する。また、商業販売額(小売業)を採用することにより、商業販売に対するカバレッジが拡大する。

(2) 先行性・遅行性の改善

 先行指数については、DIの先行性がやや改善するほか、一部四半期系列を月次系列に入れ替えることで速報性が改善する。遅行指数については、DIの山と谷に対する遅行期間のばらつきが改善する。

(3) CI計算方法の改善

 従来のCIは、外れ値の影響を受け易いという課題を抱えていた。そこでCI計算過程に、一定の基準により、外れ値の影響を取り除く統計的手法を導入する。これにより外れ値に対し頑強となり、指数の基調的変動がより明確に表現される。

4 遡及改訂期間

 今回の第9次改訂におけるDI及びCIの遡及期間は、これまでの昭和48年4月から昭和60年1月までへ変更する。それ以前は過去のDI(昭和48年4月までは昭和62年7月改訂「32系列による景気動向指数」)と接続する。
      ※平成16年10月分公表時に遡及する期間を延長し、昭和55年1月まで遡及することとした。

II 第13循環の景気基準日付の確定(別表2:PDF形式:12KB)別ウインドウで開きます

 第13循環の景気の山谷については、平成12年10月を暫定的に山と設定し(平成13年12月)、平成14年1月を暫定的に谷と設定(平成15年6月)してきた。
 今回は、これらの暫定的に設定されていた景気基準日付について、景気動向指数研究会の議論の結果に従い、第13循環における景気の山を平成12年11月、景気の谷を平成14年1月に確定することとした(別表3:PDF形式:9KB)別ウインドウで開きます

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