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消費動向調査の季節調整値の改訂について(平成25年3月実施調査)

季節調整値の改訂について

消費動向調査では、平成24年3月実施調査において季節調整値の改訂を実施した。

季節調整の方法

消費者態度指数を構成する4項目の意識指標(月次)については、季節指数の算出に、米国センサス局X12-ARIMAを利用した。選定したモデルは、次表の通りである。
また、四半期の季節調整系列は全て、X12-ARIMAのうちX11デフォルトを利用した。

意識指標の季節調整系列のスペック概要一覧

意識指標の季節調整系列のスペック概要一覧

(注)

  1. データ加工では、階差の選定、対数変換の是非を実施する。X12-ARIMAプログラムを用いて、階差を単位根検定で決定し、参考に自己相関及び偏自己相関の動きを確認する。また、対数変換の是非は、先決された階差モデルを用い、AICCによって決定される。
  2. 各種曜日調整と閏年調整の適否判定は、推定パラメタのt値等による。他方、異常値検出は、X12-ARIMAのoutlierコマンドを用いている。
  3. ARIMAモデルの次数選定は、先決した階差にAR及びMAの次数候補(0~3)を変化させてモデルを推計し、AICを基準に選定している。ただし、それ以外の情報量規準やMAPRも参照している。
  4. X11パートの設定項目は、総務省「季節調整法に関する各省庁からの報告取りまとめ」に準拠している。

消費者態度指数及び消費者態度指数を構成する4つの意識指標の推移

図1 消費者態度指数の推移

消費者態度指数の推移(原系列と季節調整値)

図2 意識指標(暮らし向き)の推移

意識指標(暮らし向き)の推移(原系列と季節調整値)

図3 意識指標(収入の増え方)の推移

意識指標(収入の増え方)の推移(原系列と季節調整値)

図4 意識指標(雇用環境)の推移

意識指標(雇用環境)の推移(原系列と季節調整値)

図5 意識指標(耐久消費財の買い時判断)の推移

意識指標(耐久消費財の買い時判断)の推移(原系列と季節調整値)

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