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消費動向調査の季節調整値の改訂について(平成29年3月実施調査)

季節調整値の改訂について

消費動向調査は、毎年3月実施調査の公表時に季節調整値の改訂を行っている。
本年においても、以下の系列について、平成28年度分のデータを追加し、米国センサス局のX-12-ARIMAにより、季節調整値を遡及改訂した。
なお、今般改訂される季節調整値は、平成25年4月実施調査以降の郵送調査法による数値のみであり、それ以前の公表値は改訂しない。

(1)消費者意識指標(「暮らし向き」「収入の増え方」「雇用環境」「耐久消費財の買い時判断」「資産価値」)

(2)サービス支出DI(「自己啓発」「スポーツ活動費」「コンサート等の入場料」「遊園地等娯楽費」「レストラン等外食費」「家事代行サービス」)

※いずれも二人以上の世帯の計数のみ。

季節調整の方法

消費者意識指標のうち、「資産価値」を除く4項目は、X-12-ARIMAによる(選定したモデルは別表のとおり)。
その他については、X-12-ARIMAのうちX-11デフォルトを使用した。
季節調整に当たり使用したデータは以下のとおり。

平成16年4月~平成24年6月:訪問留置調査法による調査結果
平成24年7月~平成25年3月:郵送調査法への変更に先立ち実施された郵送調査法による試験調査結果
平成25年4月~平成29年3月:郵送調査法による調査結果

意識指標の季節調整系列のスペック概要一覧

意識指標の季節調整系列のスペック概要一覧
(1)暮らし向き(データ期間:平成16年4月~平成29年3月)
データ加工(注1) 対数なし
曜日調整・異常値等(注2) 調査方法ダミー、異常値(LS2012.Jul)
ARIMAモデル(注3) (110)(000)
X11パートの設定(注4) ①モデルタイプ:加法型
②移動平均項数:seasonalma=MSR(3×5が選定)
③ヘンダーソン移動平均項数:9項
④特異項の管理限界:(下限1.5σ上限2.5σ)
その他 Maxlead=2のMAPRが最小
(2)収入の増え方(データ期間:平成16年4月~平成29年3月)
データ加工(注1) 対数なし
曜日調整・異常値等(注2) 調査方法ダミー、異常値(LS2012.Jul)
ARIMAモデル(注3) (010)(011)
X11パートの設定(注4) ①モデルタイプ:加法型
②移動平均項数:seasonalma=MSR(3×5が選定)
③ヘンダーソン移動平均項数:13項
④特異項の管理限界:(下限1.5σ上限2.5σ)
その他 Maxlead=4のMAPRが最小
(3)雇用環境(データ期間:平成16年4月~平成29年3月)
データ加工(注1) 対数なし
曜日調整・異常値等(注2) 調査方法ダミー、異常値(TC2011.Apr、LS2012.Jul、LS2013.Jan、AO2013.Sep)
ARIMAモデル(注3) (012)(100)
X11パートの設定(注4) ①モデルタイプ:加法型
②移動平均項数:seasonalma=MSR(3×3が選定)
③ヘンダーソン移動平均項数:9項
④特異項の管理限界:(下限1.5σ上限2.5σ)
その他 Maxlead=4のMAPRが最小
(4)耐久消費財の買い時判断(データ期間:平成16年4月~平成29年3月)
データ加工(注1) 対数なし
曜日調整・異常値等(注2) 調査方法ダミー、異常値(TC2011.Apr,LS2012.Jul)
ARIMAモデル(注3) (110)(000)
X11パートの設定(注4) ①モデルタイプ:加法型
②移動平均項数:seasonalma=MSR(3×5が選定)
③ヘンダーソン移動平均項数:9項
④特異項の管理限界:(下限1.5σ上限2.5σ)
その他 Maxlead=5のMAPRが最小

(注)

  1. 対数変換の要否については、X-12-ARIMAの自動判定結果を参考に総合的に判断する。
  2. 各種曜日調整と閏年調整の適否判定は、推定パラメタのt値等を参考に総合的に判断する。異常値検出については、X-12-ARIMAのoutlierコマンドを用いている。 ただし、平成24年7月は調査方法の変更(訪問留置調査法から郵送調査法への変更)に伴うレベルシフトが存在すると考えられることから、outlierコマンドで自動検出されなかった場合にも、異常値処理の対象としている。 なお、「調査方法ダミー」は平成16年5月から平成19年2月(6,9,12,3月を除く月)において実施した電話調査に対応している。
  3. ARIMAモデルの次数選定は、X-12-ARIMAのモデル選定機能等を利用する。
  4. X-11パートの設定項目は、総務省「季節調整法に関する各省庁からの報告取りまとめ」に準拠している。

消費者態度指数及び消費者態度指数を構成する4つの意識指標の推移

図1 消費者態度指数の推移と改定幅

消費者態度指数の推移(原系列と季節調整値)と改定幅

図2 意識指標(暮らし向き)の推移と改定幅

意識指標(暮らし向き)の推移(原系列と季節調整値)と改定幅

図3 意識指標(収入の増え方)の推移と改定幅

意識指標(収入の増え方)の推移(原系列と季節調整値)と改定幅

図4 意識指標(雇用環境)の推移と改定幅

意識指標(雇用環境)の推移(原系列と季節調整値)と改定幅

図5 意識指標(耐久消費財の買い時判断)の推移と改定幅

意識指標(耐久消費財の買い時判断)の推移(原系列と季節調整値)と改定幅

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