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郵送調査法への変更に伴う季節調整方法ついて

平成25年5月15日
内閣府経済社会総合研究所

  1. 平成25年4月実施調査より、訪問留置法から郵送法へと調査方法を変更したことに伴い、季節調整値の作成に関して、平成25年4月以降の季節指数については、訪問留置法による調査結果(平成16年4月~平成24年6月)と郵送法による試験調査(平成24年7月~平成25年3月)(注)を利用して算出した。
  2. 消費者態度指数を構成する4項目の意識指標(月次)については、米国センサス局X12-ARIMAを用いてモデル選定を行い、選定結果は次表の通りである。
    また、「資産価値の増え方」(月次)及び四半期の季節調整系列は全て、X12-ARIMAのうちX11デフォルトを利用した。

(注)試験調査の結果については、別途公表する「消費動向調査(試験調査)」調査結果の概要参照。

意識指標の季節調整系列のスペック概要一覧

意識指標の季節調整系列のスペック概要一覧

(注)

  1. データ加工では、階差の選定、対数変換の是非を実施する。X12-ARIMAプログラムを用いて、階差を単位根検定で決定し、参考に自己相関及び偏自己相関の動きを確認する。また、対数変換の是非は、先決された階差モデルを用い、AICCによって決定される。
  2. 各種曜日調整と閏年調整の適否判定は、推定パラメタのt値等による。他方、異常値検出は、X12-ARIMAのoutlierコマンドを用いている。ただし、2012年7月は調査方法の変更に伴うレベルシフトが存在することから、outlierコマンドで自動検出されなかった場合にも異常値処理の対象としている。
  3. ARIMAモデルの次数選定は、先決した階差にAR及びMAの次数候補(0~3)を変化させてモデルを推計し、AICを基準に選定している。ただし、それ以外の情報量規準やMAPRも参照している。
  4. X11パートの設定項目は、総務省「季節調整法に関する各省庁からの報告取りまとめ」に準拠している。
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