DSGEモデル

近年、各国政府機関、中央銀行ならびに国際機関等の経済政策の現場において、ミクロ的基礎付けのない旧来型のマクロ計量モデルに代わって、ミクロ的基礎付けに基づく動学的確率的一般均衡（DSGE）型のマクロ計量モデルの開発が急速に進展しています。

このため、当研究所では、実用規模のニューケインジアン型日本経済モデルの開発・整備に取組んでおります。

• 「財政支出が失業に与えるインパクト－中規模DSGEモデルによる実証分析」（ESRI Discussion Paper No.329）
  松前 龍宜、蓮見 亮　（2016年3月）
• 米国におけるリーマンショックの真因：
  ―時変型ボラティリティ構造ショック付データリッチDSGEモデルのベイズ推定（ESRI Discussion Paper No.313）
  飯星 博邦、松前 龍宜、西山 慎一　（2014年12月）
• ゼロ金利制約下のレジームスイッチ型金融政策の考察
  －確率的合理的期待均衡のマルコフスイッチ型DSGEモデルへの応用（ESRI Discussion Paper No.312）
  飯星 博邦　（2014年11月）
• データリッチ型動学的一般均衡(DSGE)モデルを用いた金融政策の効果の測定法（ESRI Discussion Paper No.292）
  飯星 博邦　（2012年10月）
• 開放経済ＤＳＧＥモデルにおける非浪費的政府支出：財政政策パズル再論（ESRI Discussion Paper No.285）
  岩田 安晴　（2012年4月）
• 観測誤差を伴うDSGEモデルの推定における複合MCMC法およびシミュレーションスムーザの適用（New ESRI Working Paper No22）（PDF形式 863 KB）
  松前 龍宜、飯星 博邦、難波 了一、西山 慎一、 （2011年6月）
• マクロ経済変数のトレンドとサイクルの分離法の検証－日本の実質GDPと失業率への応用－（ESRI Discussion Paper No.261）
  飯星 博邦　（2011年2月）
• DSGEモデルにおけるゼロ金利制約への対処方法－日本経済への適用（ESRI Discussion Paper No.258）
  ステファン　アジェミアン、ミシェル　ジュイヤール　（2010年12月）
• 景気循環の周期と位相偏移の推定-単変量および多変量バンドパスフィルタによる接近-（ESRI Discussion Paper No.257）
  飯星 博邦　（2010年12月）
• 逐次モンテカルロ法に基づく動学的確率的一般均衡モデルの時変分析（ESRI Discussion Paper No.231）
  矢野 浩一　（2010年2月）
• DSGE-VARモデルの日本のマクロデータへの応用（ESRI Discussion Paper No.225）
  渡部 敏明　（2009年10月）
• ＤＳＧＥモデルにおけるトレンドの処理について：日本経済への応用（ESRI Discussion Paper No.224）
  ステファン アジェミアン、ミシェル ジュイヤール　（2009年10月）
• 主成分分析によるマクロ経済パネルデータの共通ファクターの抽出とその利用（ESRI Discussion Paper No.219）
  飯星 博邦　（2009年7月）
• 日本経済を対象とした推計ＤＳＧＥモデルにおける財政政策：非リカーディアン家計で全て説明できるか？（ESRI Discussion Paper No.216）
  岩田 安晴　（2009年6月）
• 各国中央銀行のマクロ計量モデルサーベイ～FPSとJEMの比較を中心として（ESRI Discussion Paper No.211）
  佐藤 綾野　（2009年3月）
• 日本におけるマクロ経済政策効果の動学的特徴 1990年代におけるその変化（ESRI Discussion Paper No.209）
  飯田 泰之、松前 龍宜　（2009年3月）
• 流動性の罠の下での動学的確率的一般均衡モデルと自己組織化状態空間モデリング（ESRI Discussion Paper No.206）
  矢野 浩一　（2009年2月）
• DYNARE による動学的確率的一般均衡シミュレーション～新ケインズ派マクロ経済モデルへの応用～（経済分析第181号）
  矢野 浩一　（2009年1月）
• DYNARE による動学的確率的一般均衡シミュレーション～新ケインズ派マクロ経済モデルへの応用～（ESRI Discussion Paper No.203）
  矢野 浩一　（2008年12月）

• 平成27年度DSGEモデル入門セミナー
• 平成26年度国際研究報告会「政策当局におけるマクロ経済モデル」
• 平成25年度国際共同研究「公的機関で活用されるDSGEモデルのあり方」
• 平成24年度国際共同研究「DSGEモデルの政策分析への応用」
• 平成23年度国際共同研究「DSGEモデルの政策分析への活用に向けて」
• 平成22年度国際共同研究報告会「DSGEモデルと実証分析のフロンティア」
• 平成21年度国際共同研究「マクロ経済政策分析の新たな手法―DSGEモデルの開発―」
• 平成20年度国際共同研究プロジェクト「人口減少社会におけるマクロ経済展望」

• 「DSGEモデルの活用方法と課題～ノースウェスタン大学でのワークショップを踏まえて～」（PDF形式 9.15 MB）
  山崎 朋宏　ESR No.16 2017年春号
• 「巻頭言」
  丸山 雅章　ESRI通信 第87号 2015年11月
• 「財政支出が失業に与える効果：DSGEモデルによる検証」
  松前 龍宜　ESRI通信 第77号 2015年1月