消費動向調査の季節調整値の改訂について(令和2年3月実施調査)

季節調整値の改訂について

消費動向調査は、毎年3月実施調査の公表時に季節調整値の改訂を行っている。
本年においても、以下の系列について、令和元(2019)年度分のデータを追加し、米国センサス局のX-12-ARIMAにより、季節調整値を遡及改訂した。

  • 消費者意識指標(「暮らし向き」「収入の増え方」「雇用環境」「耐久消費財の買い時判断」「資産価値」)

※いずれも二人以上の世帯の計数のみ。

なお、今般改訂される季節調整値は、平成25(2013)年4月実施調査以降の数値のみであり、それ以前の公表値は改訂しない。

季節調整の方法

消費者意識指標のうち、「資産価値」を除く4項目は、X-12-ARIMAによる(選定したモデルは別表のとおり)。
「資産価値」については、X-12-ARIMAのうちX-11デフォルトを使用した。
季節調整に当たり使用したデータは以下のとおり。

平成16(2004)年4月~平成24(2012)年6月:訪問留置調査法による調査結果
平成24(2012)年7月~平成25(2013)年3月:郵送調査法への変更に先立ち実施された郵送調査法による試験調査結果
平成25(2013)年4月~平成30(2018)年9月:郵送調査法による調査結果
平成30(2018)年10月~令和2(2020)年3月:郵送・オンライン併用調査法による調査結果

意識指標の季節調整系列のスペック概要一覧

意識指標の季節調整系列のスペック概要一覧
(1)暮らし向き(データ期間:平成16(2004)年4月~令和2(2020)年3月)
データ加工 対数なし
曜日調整・異常値等(注1)(注2) 調査方法ダミー、異常値(LS2012.Jul、TC2012.Jul、AO2013.Sep、AO2020.Mar)
ARIMAモデル(注1) (110)(011)
X11パートの設定(注3) a.モデルタイプ:加法型
b.移動平均項数:seasonalma=MSR(3×5が選定)
c.ヘンダーソン移動平均項数:9項
d.特異項の管理限界:(下限1.5σ上限2.5σ)
その他(注4) 予測期間は48か月
(2)収入の増え方(データ期間:平成16(2004)年4月~令和2(2020)年3月)
データ加工 対数なし
曜日調整・異常値等(注1)(注2) 調査方法ダミー、異常値(LS2011.Apr、LS2012.Jul、TC2012.Jul、AO2020.Mar)
ARIMAモデル(注1) (011)(011)
X11パートの設定(注3) a.モデルタイプ:加法型
b.移動平均項数:seasonalma=MSR(3×5が選定)
c.ヘンダーソン移動平均項数:13項
d.特異項の管理限界:(下限1.5σ上限2.5σ)
その他(注4) 予測期間は48か月
(3)雇用環境(データ期間:平成16(2004)年4月~令和2(2020)年3月)
データ加工 対数なし
曜日調整・異常値等(注1)(注2) 調査方法ダミー、異常値(TC2011.Apr、LS2012.Jul、LS2013.Jan、AO2013.Sep、AO2020.Mar)
ARIMAモデル(注1) (012)(100)
X11パートの設定(注3) a.モデルタイプ:加法型
b.移動平均項数:seasonalma=MSR(3×3が選定)
c.ヘンダーソン移動平均項数:9項
d.特異項の管理限界:(下限1.5σ上限2.5σ)
その他(注4) 予測期間は60か月
(4)耐久消費財の買い時判断(データ期間:平成16(2004)年4月~令和2(2020)年3月)
データ加工 対数なし
曜日調整・異常値等(注1)(注2) 調査方法ダミー、異常値(LS2012.Jul)
ARIMAモデル(注1) (011)(011)
X11パートの設定(注3) a.モデルタイプ:加法型
b.移動平均項数:seasonalma=MSR(3×5が選定)
c.ヘンダーソン移動平均項数:9項
d.特異項の管理限界:(下限1.5σ上限2.5σ)
その他(注4) 予測期間は60か月
注1:ARIMAモデルの選定については、次のとおり行っている。
まず、「調査方法ダミー」(平成16(2004)年5月から平成19(2007)年2月(6、9、12、3月を除く月)において実施した電話調査に対応。)の有無別に、X-12-ARIMAのモデル選定機能(automdlコマンド)を用いてARIMAモデルの階差及び次数を選定し採用候補を作成する。
次に、調査方法ダミーを含めることの統計的な妥当性を検証の上、AICが一番小さい候補を採用する。曜日調整・うるう年調整は行っていない。
注2:異常値検出は、X-12-ARIMAのoutlierコマンドを用いている。
ただし、平成24(2012)年7月は調査方法の変更(訪問留置調査法から郵送調査法への変更)に伴うレベルシフトが存在すると考えられることから、outlierコマンドで自動検出されなかった場合にも、異常値処理の対象としている。
注3:X11パートの設定項目のうちb及びcはX11コマンドによる選定結果を用いている。
注4:予測期間はMAPRが最小となるものを選択。

消費者態度指数及び消費者態度指数を構成する4つの意識指標の推移

図1 消費者態度指数の推移と改定幅

消費者態度指数の推移(原系列と季節調整値)と改定幅

図2 意識指標(暮らし向き)の推移と改定幅

意識指標(暮らし向き)の推移(原系列と季節調整値)と改定幅

図3 意識指標(収入の増え方)の推移と改定幅

意識指標(収入の増え方)の推移(原系列と季節調整値)と改定幅

図4 意識指標(雇用環境)の推移と改定幅

意識指標(雇用環境)の推移(原系列と季節調整値)と改定幅

図5 意識指標(耐久消費財の買い時判断)の推移と改定幅

意識指標(耐久消費財の買い時判断)の推移(原系列と季節調整値)と改定幅